Devi aver cambiato i parametri di destinazione a livello di Preferences o nel default della finestra dello Share (magari inavvertitamente).
Cominciamo dalle Preferences.
Apri le Prefences da menù Final Cut Pro -> Preferences ( oppure con lo shortcut "Command + ," )
Seleziona il tab "Destinations" e sulla colonna di sinistra seleziona la destinazione che ti interessa ("Master File", Apple Device, ecc.)
Verifica l'ultima voce del riquadro a destra: se c'è scritto "Add to playlist:" seguito da una libreria di iTunes è lì che devi andare ad agire.
Se la destinazione è Master File (ma è lo stesso se fosse Apple Device) cambia la destinazione aprendo l'elenco a discesa a fianco della voce "Add to playlist" e scegli "Do nothing" (cioè Non fare nulla) oppure OPEN WITH QuickTime Player.app (default). Questa scelta influenzerà solo l'azione che verrà compiuta al termine dell'esportazione cioè: niente oppure l'apertura del video con il player di QuickTime.
La scelta di una di quelle due opzioni consentirà successivamente l'apparizione, nella finestra di export, di un bottone in più in basso a destra: "Next" (cioè Passo Successivo) che farà aprire la finestra di scelta del percorso di destinazione dell'export.
Ovviamente questa operazione puoi farla anche direttamente quando esegui lo Share. Ti ho suggerito di farla nelle Preferences così lo metti a posto una volta e poi non ci pensi più.